يكشف اختبار الإجهاد عن بقاء المؤسسات المالية مرنة في ظل الظروف المعاكسة
كوالالمبور: أكد بنك نيجارا ماليزيا (BNM) أن أحدث اختبارات إجهاد الملاءة أكدت أن البنوك يمكنها تحمل الصدمات الاقتصادية الكلية والصدمات المالية الكبيرة، وهي في وضع جيد للحفاظ على الإقراض للشركات والأسر.
في تقرير مراجعة الاستقرار المالي للنصف الثاني من عام 2022 الذي صدر اليوم، قال بنك البحرين الوطني إن نتائج اختبار الإجهاد تؤكد مجددًا على مرونة المؤسسات المالية حتى في ظل الصدمات الشديدة المحاكاة.
في كل عام، يُجري البنك تمارين اختبار إجهاد الملاءة المالية الكلية والجزئية متعددة السنوات من أعلى إلى أسفل لتقييم التأثير المحتمل للضغوط المالية والاقتصادية الكلية المطولة على البنوك وشركات التأمين الفردية، وكذلك على النظام المالي الأوسع.
تم إجراء أحدث اختبار إجهاد للملاءة الكلية من أعلى إلى أسفل في أوائل عام 2023 ويغطي أفقًا مدته ثلاث سنوات حتى نهاية عام 2025.
وجاء في التقرير أن “التمرين مبني على سيناريوهين معاكسين لتقييم قدرة المؤسسات المالية على الصمود أمام مسارات متميزة من الانكماش أو تباطؤ النمو الاقتصادي”.
كشفت نتائج اختبار التحمل أن نسب رأس المال الإجمالية للنظام المصرفي ستبقى بشكل مريح فوق الحد الأدنى التنظيمي.
“الغالبية العظمى (أكثر من 80 في المائة) من البنوك ستكون قادرة على الحفاظ على نسب رأس المال أعلى من أهدافها الرأسمالية الداخلية، على الرغم من أن 24 من أصل 54 بنكا، بحصة تراكمية تبلغ 25 في المائة من إجمالي أصول النظام المصرفي، ستبلغ عن خسائر في سنة واحدة على الأقل طوال أفق الضغط.
وقالت “بنكين فقط، اللذان يمثلان أقل من 1.0 في المائة من إجمالي أصول النظام المصرفي، من المتوقع أن يخرقا الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال التنظيمي في ظل هذه السيناريوهات المعاكسة”.
تشير النتائج إلى أنه بحلول نهاية عام 2025، من المتوقع أن يرتفع إجمالي الانخفاض في القيمة إلى 6.9 في المائة و7.7 في المائة من إجمالي قروض النظام المصرفي في ظل السيناريوهات المعاكسة، مدفوعة إلى حد كبير من قبل الأسر.
ووفقًا للتقرير، فإن معظم (65 في المائة) من المقترضين من الأسر المعيشية المتوقع تعرضهم لخطر التخلف عن السداد هم المقترضون الذين يكسبون أقل من 5000 رينجيت ماليزي شهريًا، نظرًا لضعف الهوامش المالية الوقائية.
“ومع ذلك، فإن هؤلاء المقترضين يمثلون حصة أقل (42 في المائة) من الانخفاضات الجديدة من حيث القيمة، مما يعكس أحجام قروضهم الأصغر مقارنة بالفئات ذات الدخل المرتفع.
“المقترضون الذين يكسبون ما بين 5000 رينجيت ماليزي و10000 رينجيت ماليزي شهريًا سيكونون أيضًا عرضة للضيق في ظل الصدمات الاقتصادية الشديدة، ويشكلون 29 في المائة من إجمالي المقترضين المعرضين للخطر وحصة أعلى تبلغ 43 في المائة من الديون الجديدة المتعثرة من حيث القيمة” قال.
أما بالنسبة للأعمال التجارية، فإن المؤسسات غير الصغيرة والمتوسطة (SMEs) تشكل أكثر من نصف إجمالي ضعف الأعمال، بما يتناسب مع أحجام القروض الكبيرة القائمة والافتراض المتحفظ للتخلف عن السداد.
تستمر مخاطر الائتمان في إحداث خسائر في اختبار الإجهاد للنظام المصرفي حيث من المتوقع أن تصل تكاليف الائتمان المتراكمة على مدى أفق الضغط لمدة ثلاث سنوات إلى 53.1 مليار ري نغيت ماليزي و58.5 مليار ري نغيت ماليزي على التوالي (أو 58 في المائة و63 في المائة من الإجمالي) خسائر).
حوالي 20 في المائة من تكاليف الائتمان المتراكمة تنشأ من عمليات البنوك في الخارج، والتي كان معظمها خسائر ناتجة عن تخلف الشركات الكبيرة غير الصغيرة والمتوسطة عن السداد.
قد تنخفض ربحية النظام المصرفي الإجمالية بنسبة 60 في المائة في العام الأول من الإجهاد نتيجة لارتفاع تكاليف الائتمان وخسائر دفتر التداول.
“ومع ذلك، فإن الانتعاش اللاحق في صافي دخل الفوائد من شأنه أن يحسن الأرباح بشكل طفيف.
وأضاف بنك البحرين الوطني: “في حين أن الخسائر المتوقعة من العمليات الخارجية لا تزال كبيرة بالنسبة للمجموعات المصرفية المحلية الكبيرة، فإن تأثيرها يتم تخفيفه بشكل كبير من خلال احتياطيات رأس المال الجيدة التي تحتفظ بها الكيانات الخارجية المعنية”.
المصدر: thestar
اقرأ أيضا:
