اختبار تحمل البنك المركزي الأوروبي: البنوك الأوروبية (والإيطالية) تحتفظ بها. الارقام
في “سيناريو عكسي للغاية”، وهو أكثر خطورة مما كان متصورًا في العام السابق، ستتغلب البنوك الأوروبية الكبرى على أزمة استمرت ثلاث سنوات من خلال حرق 265 مليارًا من رأس المال وستشهد زيادة تعرضها للمخاطر بمقدار 868 مليارًا، ولكن على الرغم من ذلك الهزات، فإنها ستحافظ على نسبة رأس مال احترازية شاملة (CET1) أعلى من 10 ٪.
تم الإبلاغ عن ذلك من قبل EBA، السلطة المصرفية الأوروبية على أساس نتائج اختبار الإجهاد الأخير، والذي من الواضح أنه يأخذ في الاعتبار صدمة جديدة لأزمة كوفيد كسيناريو سلبي.
البنوك الايطالية
شملت المحاكاة 50 بنكًا أوروبيًا بما في ذلك أكبر 5 بنوك إيطالية (BPM وIntesa Sanpaolo وMediobanca وMPS وUniCredit). على عكس ما حدث في الأزمات السابقة، واجهت البنوك الأوروبية الأزمة الحالية بموقف أقوى من الصلابة – كما توضح الهيئة المصرفية – لدرجة أنه في نهاية عام 2020، ارتفعت نسبة رأس المال CET1 إلى 15٪. في السيناريو الأساسي، سيزداد هذا العنصر أكثر ليبلغ 15.8٪ في نهاية الفترة (2023). في السيناريو المعاكس، من ناحية أخرى، ستكون هناك تداعيات كبيرة تؤدي إلى انخفاض CET1 إلى 10.2٪، وفقًا لحسابات EBA، مع خسارة 485 نقطة أساس.
- تداعيات شديدة على نسبة رأس المال MPS في “السيناريو المعاكس” لاختبارات الإجهاد EBA: بدءًا من 9.86٪، ستنخفض “نسبة المستوى الأول من حقوق الملكية المشتركة المحملة بالكامل”، وفقًا للمحاكاة، إلى 5.04٪ في نهاية عام 2021 إلى 2.47٪ في نهاية عام 2022 وإلى ناقص 0.10٪ في نهاية عام 2023 (نهاية أفق المحاكاة).
- اجتازت Intesa Sanpaolo اختبار التحمل EBA مع انخفاض في نسبة رأس المال Cet1 “المحملة بالكامل” بشكل كبير بما يتماشى مع المعدل العام: من 14.04٪ التي وصل إليها هذا العنصر في نهاية عام 2020، في حالة “السيناريو العكسي” ستنخفض إلى 10.06٪ في نهاية عام 2021، إلى 9.66٪ في نهاية عام 2022، وفقًا للجداول التي نشرتها EBA، وإلى 9.38٪ في نهاية عام 2023. تم تحميل CET1 بنسبة 15٪ في نهاية عام 2020 إلى 10.2٪ في نهاية عام 2023.
- UniCredit وبالتالي ستساعد النتائج السلطات المختصة على تقييم قدرة UniCredit على تلبية المتطلبات الاحترازية في السيناريوهات المعاكسة. تم إجراء اختبار الإجهاد بافتراض وجود ميزانية ثابتة ثابتة في نهاية ديسمبر 2020، وبالتالي لا تأخذ في الاعتبار استراتيجيات العمل المستقبلية والإجراءات الإدارية الأخرى، ويشير البنك، لا يمثل مؤشرًا على أرباح UniCredit المستقبلية “.
- تنبثق BPM من “السيناريو المعاكس” لاختبار الإجهاد EBA مع نسبة رأس مال CET1 أقل بثلاث نقاط مئوية تقريبًا من المتوسط الأوروبي، نظرًا لأن هذا العنصر كان بالفعل أقل في بداية المحاكاة. من 13.23٪ في نهاية عام 2020، سينخفض Cet1 المحمّل بالكامل للبنك إلى 8.57٪ في نهاية عام 2021، وفقًا لحسابات EBA، إلى 7.44٪ في نهاية عام 2022 وإلى 7.01٪ في نهاية عام 2023. جميع بنوك الاتحاد الأوروبي الخمسين التي تم تحليلها، ارتفعت نسبة CET1 المحملة بالكامل من 15٪ في نهاية عام 2020 إلى 10.2٪ في نهاية عام 2023.
- تتوافق الديناميكيات تمامًا مع المتوسطات الأوروبية لشركة Mediobanca في أحدث اختبار إجهاد EBA: سترتفع نسبة رأس المال CET1 المحملة بالكامل للمجموعة من 14.51٪ في نهاية عام 2020، في “السيناريو المعاكس” إلى 10.61٪ في نهاية عام 2021 إلى 10.09٪ في نهاية عام 2022، ووفقًا لحسابات EBA، عند 9.73٪ في نهاية عام 2023. من بين جميع بنوك الاتحاد الأوروبي الخمسين المشاركة في محاكاة EBA، يرتفع CET1 المحمّل بالكامل من 15٪ في نهاية عام 2020 إلى 10.2٪ في نهاية عام 2023.
ماذا يقول البنك المركزي الأوروبي
نتائج اختبار الإجهاد “تظهر أن النظام المصرفي في منطقة اليورو مرن في سيناريو الاقتصاد الكلي المليء بالتحديات”. صرح بذلك البنك المركزي الأوروبي عند تعليقه على بيانات المحاكاة الخاصة بـ 50 بنكًا أوروبيًا رئيسيًا تم الإفصاح عنها بواسطة EBA.
يلاحظ البنك المركزي الأوروبي مرونة القطاع المصرفي في منطقة اليورو، مع نسبة الأسهم المشتركة من الشق الأول (CET1) للبنوك الـ 89 المشاركة في العملية الموسعة والتي ستنخفض بمتوسط 5.2 نقطة مئوية، وترتفع من 15.1٪ إلى 9.9٪، إذا تعرضوا لفترة ضغوط استمرت ثلاث سنوات تتميز بظروف اقتصادية كلية صعبة.
تتألف المؤسسات الـ 89 المدرجة في التقرير، والتي يشرف عليها البنك المركزي الأوروبي، من 38 بنكًا في منطقة اليورو تشارك في اختبار الإجهاد على مستوى الاتحاد الأوروبي بتنسيق من الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) و51 بنكًا آخر متوسط الحجم من منطقة اليورو. وبشكل جماعي، فإنهم يمثلون أكثر من 75٪ من إجمالي أصول البنوك في منطقة اليورو.
المصدر: quifinanza
أقرا أيضا:
تمويل شخصي حتى لو عليك متعثرات في السعودية
