يدير بنك الاحتياطي النيوزيلندي ضربة مزدوجة من اختبارات السيولة المصرفية والملاءة المالية
صمدت البنوك الأصغر بشكل أفضل من البنوك الكبرى في اختبار ضغوط السيولة لدى بنك الاحتياطي (RBNZ)، بينما يُظهر اختبار إجهاد الملاءة أن البنوك لديها المزيد من العمل لتحمل حدث واحد من 200 عام، وهو المعيار القياسي لرأس مال بنك الاحتياطي النيوزيلندي الجديد المعايير قيد التنفيذ على مراحل بحلول عام 2028.
كان هذان اثنان من الاستنتاجات التي توصل إليها بنك الاحتياطي النيوزيلندي في اختباره السنوي للضغط على البنوك النيوزيلندية.
أجرى بنك الاحتياطي النيوزيلندي كلاً من اختبار إجهاد الملاءة المنتظم، متحديًا مرونة رأس مال البنوك في مواجهة الانكماش الحاد، كما سلط الضوء على سيولة البنوك ومرونة التمويل من خلال اختبار إجهاد السيولة قبل مراجعة العام المقبل لسياسة السيولة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي. شمل اختبار إجهاد الملاءة البنوك الخمسة الكبرى – ANZ NZ وASB وBNZ Westpac و Kiwibank – وشمل اختبار إجهاد السيولة تلك البنوك الخمسة بالإضافة إلى البنك التعاوني ورابوبنك نيوزيلندة وهارتلاند وSBS وTSB.
يقول بنك الاحتياطي النيوزيلندي إن سيناريوهات اختبار الإجهاد افتراضية ولا تمثل وجهة نظره بشأن المسار المستقبلي الأكثر احتمالاً لمخاطر الاستقرار المالي. ولا يُصدر بنك الاحتياطي النيوزيلندي نتائج اختبارات التحمل الخاصة بالبنوك الفردية.
أول اختبار لتحمل السيولة منذ 18 عامًا
كان اختبار ضغوط السيولة أول اختبار للقطاع المصرفي في بنك الاحتياطي النيوزيلندي يركز على السيولة منذ عام 2003. وقد أظهر سيناريوهات “عكسية” و “شديدة للغاية” لتقييم مرونة البنوك في مواجهة حدث خاص بالبنك. تضمنت الاضطرابات هجومًا إلكترونيًا أو تعطلًا لأنظمة تكنولوجيا المعلومات أو احتيالًا أدى إلى الإضرار بالسمعة، وسحب جزء كبير من تمويل البنك أو لم يعد متاحًا في غضون فترة زمنية قصيرة.
“تضمنت السيناريوهات مجموعة من التدفق الأسبوعي وافتراضات أخرى على مدى ستة أشهر، أطول من متطلبات السيولة المعتادة لدينا. طبقت البنوك هذه الافتراضات على ميزانيتها العمومية لشهر مارس 2021 لتحديد التدفقات النقدية الصافية الأسبوعية وأرصدة الأصول السائلة (أي النقدية أو الأصول التي يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد) وأفق البقاء (عدد الأسابيع قبل عدم قدرة الأصول السائلة على تلبية التدفقات النقدية الخارجة الصافية). تم تصميم افتراضات السيناريوهات الشديدة للغاية لاختبار حدود أرصدة الأصول السائلة للبنك في تلبية النقد تدفقات خارجة دون إجراءات التخفيف “، يقول بنك الاحتياطي النيوزيلندي.
“أظهرت النتائج أن أربعة من البنوك العشرة في السيناريو المعاكس وبنك واحد فقط في السيناريو شديد الخطورة كان له أفق للبقاء لأكثر من ستة أشهر. كان للسيناريو تأثير أكبر على عمليات سحب عملاء البنوك الأكبر، مما أدى إلى هذه البنوك. أفق بقاء أقصر من البنوك الأصغر “.
“سُمح للمصارف باستخدام إجراءات التخفيف لتحسين أفق بقائها على قيد الحياة، طالما كانت الإجراءات متضمنة بالفعل في خطة تمويل الطوارئ الخاصة بها. وكانت الإجراءات الأكثر شيوعًا التي اتخذتها البنوك هي الحد من نمو الأعمال التجارية الجديدة، وفي بعض الحالات وقف الإقراض تمامًا، واستخدام دعم البنك الرئيسي، وزيادة أسعار الودائع من أجل تقليل التدفقات الخارجة أو جذب ودائع جديدة “، كما يقول بنك الاحتياطي النيوزيلندي.
لم تفترض السيناريوهات أي ضغوط منهجية وأن أي بنك أم خارجي لم يتأثر. يرى بنك الاحتياطي النيوزيلندي فوائد في تكرار اختبار ضغط السيولة على أساس منتظم لمراقبة فترات الضغط الأطول لاستكمال المتطلبات الاحترازية الحالية التي تتطلب من البنوك الاحتفاظ بأصول سائلة كافية لتحمل الضغط على مدى أسبوع وشهر واحد.
يقول بنك الاحتياطي النيوزيلندي: “سيتم استخدام هذا التمرين كمدخل في مراجعتنا المقبلة لسياسة السيولة “. (تفاصيل سياسة السيولة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي نفسها هنا).
“البنوك الأكبر لديها أفق بقاء أقصر بكثير“
تم قياس افتراضات اختبار الإجهاد مقابل حساب نسبة عدم تطابق الاستحقاق لشهر واحد لبنك الاحتياطي النيوزيلندي، وهما السيناريوهان الواردان في اختبار إجهاد السيولة للبنك المركزي الأوروبي (ECB) لعام 2019، بالإضافة إلى الخبرة التاريخية وتمت مناقشتها مع هيئة التنظيم الاحترازية الأسترالية.
“متوسط أفق بقاء البنك هو 21 أسبوعًا في السيناريو المعاكس و11 أسبوعًا في السيناريو شديد الخطورة. هذا مقارنة بتمرين البنك المركزي الأوروبي لمدة 25 أسبوعًا للسيناريو المعاكس و17 أسبوعًا لسيناريو الصدمة الشديدة. كان الاختبار ناتجًا عن مزيج من وضع البداية للبنوك وافتراضات الإجهاد، لا سيما افتراضاتنا الأعلى للتدفق الخارجي في الشهر الأول من اختبارنا والتي من شأنها أن تستنفد الأصول السائلة للبنوك بسرعة أكبر “، كما يقول بنك الاحتياطي النيوزيلندي.
“كان لدى البنوك الأكبر حجمًا أفق بقاء أقصر بكثير في كلا السيناريوهين من مجموعة البنوك الأصغر. وفي السيناريو شديد الخطورة، وقعت بعض البنوك الكبرى في عجز سريع إلى حد ما بعد فترة شهر واحد من نسبة عدم تطابق الاستحقاق. كان الاختلاف في النتائج بين البنوك الكبيرة والصغيرة هو الاختلاف في تركيبة التمويل.كان هذا أيضًا متسقًا مع اكتشاف البنك المركزي الأوروبي أن “ البنوك العالمية ذات الأهمية النظامية هي الأكثر تضررًا بشكل عام من صدمات عام 2019 بسبب الاعتماد الأكبر على أنواع الودائع الأقل استقرارًا والبيع بالجملة. التمويل “.
يقول بنك الاحتياطي النيوزيلندي: “كان متوسط حصة البنوك الكبيرة في تمويل السوق بالإضافة إلى الودائع الكبيرة، التي تجذب أعلى معدلات التدفق الخارج، 25٪ من إجمالي التمويل، مقارنة بـ 10٪ فقط للبنوك الأصغر”.
كانت البنوك الكبيرة تعاني من عجز أعلى بكثير من البنوك الأصغر في نهاية الأشهر الستة. كان أفق بقاء البنك مدفوعًا بوضع الأصول السائلة الافتتاحي وتكوين تمويله. كان أفق البقاء أطول إذا صمد البنك؛ مستوى أعلى من الأصول السائلة يوفر حاجزاً أقوى لتعويض التدفقات الخارجة؛ نسبة أعلى من المودعين الصغار الذين لديهم افتراضات معدل تدفق أقل من المودعين الأكبر مع افتراض أن المودعين الأكبر من المحتمل أن يدفعوا البنوك إلى الضغط؛ المزيد من التمويل محدد الأجل وذات النضج الأطول؛ ونسبة أكبر من التمويل بالجملة المضمون من غير المضمون.
سُمح للبنوك باستخدام إجراءات التخفيف لمعالجة عجز السيولة لديها إذا تم احتواؤها بالفعل ضمن خطة التمويل الطارئة.
تضمنت الإجراءات التخفيفية الرئيسية ما يلي: خفض الإقراض الجديد، والذي حددته جميع البنوك تقريبًا مع وقف الإقراض تمامًا؛ دعم مجموعة كبيرة، إما من خلال الاقتراض من البنك الأم أو ضخ رأس االمال؛فع أسعار الفائدة على الودائع من أجل تقليل التدفق الخارج وحتى جذب ودائع جديدة من المنافسين؛ وزيادة قدرة البنك على الاقتراض من بنك الاحتياطي النيوزيلندي من خلال توسيع نطاق الأوراق المالية المدعومة برهن عقاري داخلي.
“وعلقت البنوك على أن التمرين نجح بشكل جيد، على الرغم من بعض الصعوبات في جمع البيانات، وكان هناك عدد من الفوائد التي اكتسبوها من اختبار الإجهاد الداخلي. وقد أتاح التمرين فحصًا متقاطعًا لافتراضات اختبار الإجهاد الداخلي لديهم؛ وسيناريوهات إضافية لاستخدامها؛ وتأكيد واختبار خطط تمويل الطوارئ الخاصة بهم؛ استخدام البيانات الأكثر دقة من اختبار إجهاد السيولة لاختبار الضغط الداخلي؛ وتوسيع ضغوط السيولة الخاصة بهم إلى ما بعد آفاق زمنية مركزة أقصر “، كما يقول بنك الاحتياطي النيوزيلندي.
كان على البنوك أن تختار الإجراءات المخففة دون معرفة التأثير الكامل وطول الصدمة
شهد اختبار إجهاد الملاءة قيام بنك الاحتياطي النيوزيلندي بتنسيق عملية استخدمت فيها البنوك الخمسة الكبرى نماذجها الخاصة لتقدير تأثير سيناريو الضغط على رأس مالها. كان لدى البنوك ثلاثة إلى أربعة أشهر لتقديم نتائجها. قام بنك الاحتياطي النيوزيلندي بعد ذلك بإجراء تعديلات على عمليات التقديم حيث أدت النمذجة المصرفية إلى نتائج غير متسقة مقارنة بالبنوك النظيرة، ونمذجة البنك الاحتياطي النيوزيلندي والخبرة، واختبارات الإجهاد السابقة.
يقول بنك الاحتياطي النيوزيلندي: “كان هناك فرق ضئيل بين نتائج رأس المال لتقديمات البنوك ونموذج سطح المكتب الخاص بنا على المستوى الإجمالي. ومع ذلك، كانت هناك تغييرات أكثر أهمية على مستوى البنك الفردي والتي ناقشناها مع البنوك”.
للمرة الأولى، تم تقسيم اختبار إجهاد الملاءة إلى مرحلتين، حيث يتعين على البنوك اختيار الإجراءات المخففة وتقديم نتائجها بعد السنة الأولى من الصدمة دون معرفة طول أو شدة الصدمة، والتي تم توفيرها لاحقًا في المرحلة الثانية.
“منع هذا البنوك من اكتساب البصيرة المثالية للسيناريو وسمح لها بممارسة مزيد من الاهتمام عند اختيار إجراءات التخفيف. كما سمح لنا بدمج صحة القطاع المصرفي بعد العام الأول من التمرين للمرحلة الثانية من تصميم السيناريو،” يقول بنك الاحتياطي النيوزيلندي.
في العام الأول، شهد الاقتصاد النيوزيلندي ركودًا حادًا خلال الأشهر الستة الأولى، حيث أدى عودة انتشار فيروس كورونا العالمي COVID-19 إلى الظهور، مما أدى إلى عمليات إغلاق واسعة النطاق وتراجع اقتصادي. قبل عام 2020، لم يقم بنك الاحتياطي النيوزيلندي بتضمين أي جائحة في اختبار إجهاد البنوك.
“تأثر النشاط الاقتصادي بفعل القيود المستمرة على الحدود في كل من نيوزيلندا وخارجها، وعمليات الإغلاق المحلية وتدابير التباعد الاجتماعي، وعدم اليقين الاقتصادي المستمر، وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وضعف الطلب العالمي على صادرات نيوزيلندا. وتؤثر تدابير الاحتواء بشدة على تجارة التجزئة وقطاعي السياحة والضيافة على وجه الخصوص “.
“بالإضافة إلى ذلك، ضرب الجفاف الجزيرة الشمالية بأكملها في موسم 2021-2022. ويؤثر هذا الجفاف على مزارع الألبان وبقية قطاع الزراعة في الجزيرة الشمالية. واستجابة لذلك، انخفض إنتاج الحليب من مزارع الألبان في الجزيرة الشمالية بمقدار 7٪ من الموسم السابق، في حين أن الاعتماد الأكبر على الأعلاف المشتراة والمكملات الغذائية يزيد من نفقاتها بنسبة 9٪ “، كما يقول بنك الاحتياطي النيوزيلندي.
“خلال العام الأول، انخفضت أسعار المنازل بنسبة 20٪، وانخفضت أسعار العقارات التجارية بنسبة 26٪، وعقود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لنيوزيلندا بنسبة 8٪ في المتوسط ، ووصل معدل البطالة إلى 10٪. ويتسع انتشار الائتمان بسبب زيادة عدم اليقين العالمي، مما يزيد من تكاليف التمويل المصرفي الإجمالية. تتضمن استجابات سياسة الحكومة والبنك الاحتياطي حزمة دعم مالي كبيرة وإن كانت أقل بقليل مما كانت عليه في عام 2020، وخفض OCR إلى -0.50٪، ومشتريات إضافية من السندات الحكومية تصل إلى 100 مليار دولار كجزء من أعمالنا الكبيرة. توسيع نطاق برنامج شراء الأصول “.
يرتفع معدل البطالة إلى 11.8٪ وتنخفض أسعار المنازل بنسبة تصل إلى 39٪. يتم تقييم السيناريو على أنه حدث واحد من بين 50 إلى واحد من 75 عامًا، على غرار سيناريو خط الأساس المتشائم في اختبار الإجهاد في بنك الاحتياطي النيوزيلندي العام الماضي، ولكنه أقل حدة من سيناريو 2020 شديد الخطورة.
“بلغ إجمالي معدل الخسارة الإجمالي، وإجمالي نفقات انخفاض القيمة كنسبة مئوية من الرصيد الائتماني، 3.2٪. وكان هذا أقل من معدل خسارة السيناريو الأساسي المتشائم لعام 2020 والبالغ 4.0٪، نظرًا لانخفاض معدلات خسارة البنوك في الرهون العقارية وصغر حجم محافظ الأعمال. في عام 2021. تعززت الضمانات الخاصة بالرهون العقارية، وربما للشركات الصغيرة، مؤخرًا بسبب الزيادة في أسعار الأصول وقوة الميزانيات العمومية التي تتجه إلى اختبار الإجهاد لهذا العام “، كما يقول بنك الاحتياطي النيوزيلندي.
“ساهمت نفقات انخفاض القيمة بتخفيض 4.7 نقطة مئوية في التغيير في إجمالي نسبة رأس المال الإجمالي.”
“ يجب القيام بالمزيد من العمل لضمان قدرة البنوك على تحمل حدث واحد في 200 عام ”
وفي الوقت نفسه، شكلت القروض العقارية السكنية 30٪ من إجمالي الانخفاض في القيمة، أي أقل بكثير من نسبة 63٪ من إجمالي مخاطر الائتمان المصرفي التي تمثل حساب الرهون العقارية. ويقول بنك الاحتياطي النيوزيلندي إن معدل خسارة الرهن العقاري السكني البالغ 1.5٪ أقل من المحافظ الأخرى لأن المقترضين يستمرون في سداد أقساط الرهن العقاري لأطول فترة ممكنة خلال فترات الإجهاد، حتى عندما لا يتمكنون من سداد قروض أخرى.
يقول بنك الاحتياطي النيوزيلندي: “إن قيود نسبة القرض إلى القيمة، والزيادة في حقوق ملكية الأسر المملوكة للمنازل من نمو أسعار المنازل في السنوات الأخيرة، تسهم في تقليل الخسائر للبنوك بسبب القروض المتعثرة”.
وانخفض إجمالي نسبة رأس المال من المستوى الأول للأسهم العادية للبنوك الخمسة بمقدار 3.6 نقطة مئوية من 12.9٪ في بداية اختبار التحمل إلى 9.3٪ كحد أدنى.
“هذا أعلى بكثير من الحد الأدنى التنظيمي الحالي للبنك البالغ 4.5٪ ويظهر أن البنوك تتمتع برأس مال جيد بما يكفي لإدارة الانكماش الاقتصادي الناجم عن COVID-19 والاستمرار في دعم الطلب على الإقراض خلال مثل هذا السيناريو. وأظهرت النتائج أيضًا أن البنوك أكثر مرنة مما كانت عليه في السيناريو الأساسي المتشائم للعام الماضي بسبب الزيادة في احتياطيات رأس المال، بمساعدة تحسين الربحية والقيود على توزيعات الأرباح، وبما يتفق مع التنفيذ المقبل لمراجعة رأس المال “، كما يقول بنك الاحتياطي النيوزيلندي.
“ومع ذلك، تشير نتائج اختبار الإجهاد لعام 2021 أيضًا إلى أن حدث ضغط كبير سيجعل من الصعب على البنوك تلبية متطلبات رأس المال الأعلى في الفترة التي تسبق التنفيذ الكامل للمعايير الجديدة في عام 2028. تعزز هذه النتائج حاجة البنوك إلى الاستمرار في بناء رأس المال واستبدال أدوات المستوى 2 [رأس المال] غير المتوافقة، والتي ستتوقف عن الامتثال للقواعد الجديدة. ويمكن استخدام اختبارات إجهاد الملاءة السنوية واختبار الضغط الداخلي للبنوك لمراقبة مخاطر التحول هذه. “
“تظهر نتائج اختبار الإجهاد هذا أن النظام المصرفي النيوزيلندي يتمتع بمستوى أقوى من المرونة مقارنة بالعام الماضي، وهو في وضع جيد لدعم الاقتصاد خلال فترات الانكماش الحاد. ومع ذلك، لا تزال مستويات رأس المال الحالية تؤدي إلى انخفاض نسب رأس مال البنوك إلى بشكل جيد ضمن احتياطي رأس المال الاحترازي في إطار إطار رأس المال الجديد لسيناريو تمت معايرته من واحد من 50 إلى حدث واحد في 75 عامًا. يجب القيام بالمزيد من العمل لضمان قدرة البنوك على تحمل عام واحد في 200 عام الحدث، معيار معايير رأس المال لدينا بحلول عام 2028، “يقول بنك الاحتياطي النيوزيلندي.
المصدر: interest
شاهد المزيد:
رقم خدمة عملاء بنك دبي التجاري
كيفية تحويل الاموال من السعودية الى الكويت
