كشف الاحتياطي الفيدرالي عن سيناريوهات اختبار التحمل لعام 2023
يرفع السيناريو المعاكس بشدة معدل البطالة إلى 10٪ بحلول الربع الثالث من عام 2024، إلى جانب انخفاض 38٪ و40٪ في أسعار المنازل والعقارات التجارية، على التوالي.
قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اختبار إجهاد البنوك السنوي لعام 2023 يوم الخميس، إنه سيتم اختبار أكبر البنوك في وول ستريت مقابل السيناريوهات الافتراضية لكساد عالمي حاد مع زيادة الضغط في أسواق العقارات التجارية والسكنية.
إلى جانب السيناريوهات المعاكسة المعتادة، سيتم تقييم البنوك ذات المراكز التجارية الكبيرة مقابل عنصر صدمة السوق العالمي الذي من شأنه أن يؤكد على مراكز تداولها. يشتمل هذا المكون على عوامل الخطر التي تعكس ضائقة السوق وعدم اليقين.
وقال البيان إن اختبار الإجهاد هذا العام سيشمل أيضًا” صدمة استكشافية جديدة للسوق في دفاتر التداول الخاصة بأكبر البنوك وأكثرها تعقيدًا”. صدمة السوق الإضافية المطبقة على أكبر ثمانية بنوك لن تؤثر على متطلبات رأس المال الخاصة بها ولكنها ستكون بمثابة دراسة لمساعدة الاحتياطي الفيدرالي على تحديد سيناريوهات الاختبار المستقبلية وكيفية إجرائها.
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن السيناريوهات تمتد من الربع الأول من عام 2023 إلى نفس فترة الثلاثة أشهر في عام 2026، ويتضمن كل منها 28 متغيرًا، على غرار العام الماضي.
يُظهر السيناريو المعاكس بشدة ارتفاع معدل البطالة من 6.5٪ في بداية الربع الرابع من عام 2022 إلى ذروته عند 10٪ في الربع الثالث من عام 2024. ارتفاع تقلبات السوق، واتساع هوامش سندات الشركات، وانخفاض أسعار الأصول التجارية رافق التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي انخفاض بنسبة 38٪ و40٪ في أسعار المساكن وأسعار العقارات التجارية على التوالي.
وقال البيان إن الفضاء الدولي يتميز بالركود في أربع دول أو كتل قطرية مع زيادة الضغط في الاقتصادات المتقدمة وتقدير قيمة الدولار الأمريكي مقابل جميع الدول المميزة باستثناء الين الياباني.
ستبدأ البنوك سيناريو هذا العام بأسعار فائدة أعلى بسبب التعديلات النقدية التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي، مما يمنحها قدرًا من المرونة خلال فترة الاختبار، وفقًا لـ American Banker.
بعض العوامل الأخرى في عام 2023 مثل الآثار غير المباشرة المحتملة على سندات الشركات وأسعار الأسهم ومخاطر التضخم هي أقل حدة مما كانت عليه في اختبار العام الماضي لأن هذه التغييرات الأقل حدة تعكس التحركات في تلك الأسواق على مدار عام 2022 وتحد من مسايرة التقلبات الدورية في السيناريو، لاحظ الإصدار.
يمثل هذا العام أول اختبار إجهاد تحت إشراف نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد للإشراف، مايكل بار.
تم إجراء التمرين السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لضمان قدرة البنوك الكبيرة على تحمل الركود الحاد والاستمرار في إقراض الأسر والشركات بعد الأزمة المالية لعام 2008. يقوم اختبار الإجهاد أيضًا بتقييم قدرة البنوك على الصمود من خلال تقدير الخسائر وصافي الإيرادات ومستويات رأس المال التي تعمل كوسادة ضد الخسائر. على الرغم من أن السيناريوهات الافتراضية تمتد إلى العامين المقبلين، إلا أنه لا ينبغي تفسيرها على أنها تنبؤ بحدوث تراجع اقتصادي، كما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي.
عادةً ما يهدف البنك المركزي إلى إخضاع البنوك لاختبارات ضغط أكثر صعوبة عندما تكون الظروف الاقتصادية الفعلية قوية وأقل عبئًا عندما تكون الظروف غير مستقرة. وذلك لأن الاحتياطي الفيدرالي يفضل تخصيص المزيد من رأس المال كوسادة خلال الأوقات الجيدة، والتي يمكن استخدامها بحرية أكبر خلال الأوقات العصيبة.
لكن البنوك والمدافعين عنهم انتقدوا شدة اختبار التحمل العام الماضي. ذهب جيمي ديمون ، الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan Chase ، ليطلق على العملية ″متقلبة” و” تعسفية”.
قال ديمون للمحللين خلال مكالمة أرباح الربع الثاني من العام الماضي:” نحن لا نتفق مع اختبار الإجهاد”. ″إنه غير متسق. إنها ليست شفافة. إنها متقلبة للغاية”.
المصدر: bankingdive
شاهد ايضا:
أفضل شركة تمويل شخصي بدون كفيل الكويت
نسيت الرقم السري لبطاقة صراف الراجحي
إيقاف بطاقة صراف الراجحي عن طريق مباشر
كم المبلغ الموجود في بطاقة فيزا الراجحي
