شرح لرأس المال المصرفي وكيف يتم تنظيمه وتعيينه وكيف تغير على مدى السنوات الأخيرة
كانت البنوك والبنك الاحتياطي تتجادل في عام 2019 حول المستوى المناسب لرأس المال المطلوب لجعل نظامنا المصرفي آمنًا، أو بلغة هيئة التنظيم الاحترازية الأسترالية (APRA)، “آمن بلا شك”. انتهت فترة “ الاستشارات القوية ” بمراجعة كابيتال ريفيو في ديسمبر 2019.
كانت لدى بنك الاحتياطي النيوزيلندي مخاوف بشأن مستويات رأس المال وما قبل الوباء، فقد تحرك ليطلب من البنوك الاحتفاظ بمزيد من رأس المال.
لكنها رضخت أيضًا وسمحت بالانتقال إلى مستويات رأس المال الأعلى لفترة طويلة إلى حد ما.
لقد أوقف الوباء هذه الخطط. لكن التوقع هو أنه عندما يمر، سنعود إلى المسار الصحيح. 2022 هي الخطة الحالية.
كما أن المنظم الأسترالي APRA له تأثير كبير. لقد كانت قلقة من أن متطلبات رأس المال المرتفعة على الشركات التابعة للبنك الأسترالي هنا يمكن أن تكون على حساب البنوك المحلية (على سبيل المثال، تحول بنوكها دعم رأس المال إلى نيوزيلندا استجابة لتحركات بنك الاحتياطي النيوزيلندي). نتيجة لذلك، وضعت APRA قيودًا على كيفية قيام البنوك الأسترالية بدعم عملياتها في نيوزيلندا. أستراليا أولاً، بشكل أساسي. وهذا بدوره يعني أن اللوائح الأسترالية تغطي كيفية عمل ANZ وASB وBNZ و Westpac في نيوزيلندا. هؤلاء الأربعة بحاجة إلى الامتثال في نيوزيلندا للقواعد الأسترالية، التي تفرض خارج الإقليم. المستعمرة في الأساس.
لذلك من المناسب النظر في كيفية رسملة البنوك النيوزيلندية، وكيف تغير دعم رأس المال هذا على مر السنين.
لقد أنشأنا نظام مراقبة الرافعة المالية الخاص بنا وقمنا بتشغيله منذ عام 2008.
لكن بنك الاحتياطي النيوزيلندي يراقب أيضًا رأس مال البنك بطريقة تنظيمية قياسية. وتفرض حدًا أدنى – حاليًا تبلغ نسبة رأس المال من المستوى الأول للأسهم العادية 4.5٪؛ نسبة رأس مال من المستوى الأول تبلغ 6٪؛ ونسبة رأس مال إجمالي تبلغ 8٪ – والتي لا يمكن لأي بنك أن يتراجع عنها إذا كان سيحتفظ بترخيصه المصرفي. على مر السنين، تم فرض غرامات رأسمالية على البنوك بسبب إخفاقاتها، وهي تعمل من خلال طلب مستويات رأس مال أعلى.
الهدف الأساسي لرأس المال لبنك الاحتياطي النيوزيلندي هو شيء يسمى المستوى الأول للأسهم المشتركة، وغالبًا ما يشار إليه باسم CET1. حقوق الملكية من الدرجة الأولى هي حقوق الملكية الأساسية، بدون الأدوات الهجينة والأدوات “الذكية” الأخرى التي من المفترض أن تتحول إلى حقوق ملكية إذا واجه البنك مشكلة. تتسامح APRA مع مثل هذه الأدوات (المستوى 2)، لكن بنك الاحتياطي النيوزيلندي مصمم على الابتعاد عن مثل هذا “الذكاء”.
يتم قياس مبلغ CET1 كنسبة إلى الأصول المرجحة بالمخاطر.
إليك كيفية قيام كل بنك بتحريك نسبة CET1 / RWA (أو CET1٪) منذ أن أصبحت بيانات لوحة المعلومات متاحة، بدءًا من مارس 2018، وربع سنوي منذ ذلك الحين.
المصدر: لوحة القيادة RBNZ – C1
لم يتخذ أي من ANZ ولا ASB أي خطوات لزيادة دعم رأس المال في نيوزيلندا. كان لدى BNZ، لكن هذا قد يكون أقل حول سياسة بنك الاحتياطي النيوزيلندي من حقيقة أنها كانت منخفضة في البداية. تعد Westpac أعلى بكثير من الثلاثة الأخرى، ولكن هذا يعكس فرض عقوبة الإعدام عليهم (“مطلب نسبة غير قياسية” بنسبة 2٪ أخرى) للمخالفات السابقة، وقد قرروا الحفاظ على المستويات الإضافية متساوية على الرغم من انتهاء فترة العقوبة الآن.
يعتبر Kiwibank غير معتاد من حيث أنه يبدو أكثر تحفيزًا لخفض مستويات رأس المال، ربما كطريقة لزيادة العائد على حقوق الملكية (ROE)، نظرًا لضعف ربحيته.
تبرز TSB بدعم أكبر بكثير من رأس المال.
وإليكم مقدار الحرية التي يمتلكها كل بنك، فوق الحد الأدنى التنظيمي. تعتبر هذه المخازن المؤقتة مقياسًا مهمًا لمرونة البنوك. (البيانات لهذا الرسم البياني التالي هي سلسلة لوحة القيادة C4.)
المصدر: لوحة القيادة RBNZ – C4
يوجد لدى بنك الاحتياطي النيوزيلندي قيود على هذا الحد من التخزين المؤقت أيضًا، مما يقيد مستويات أرباح البنوك إذا لم تكن المخازن المؤقتة عالية بما يكفي.
فيما يتعلق بالمساحات الحرة، تعمل جميع البنوك تقريبًا بمخزن مؤقت بنسبة 6٪ تقريبًا، والذي يبدو أنه قد تم تسويته من قبل مجالس إدارة البنوك كطريقة مناسبة للرد على التنظيم.
ما لم يفرض بنك الاحتياطي النيوزيلندي قيودًا أكثر صرامة، لا يمكن الاعتماد على البنوك نفسها لتحسين المرونة بمفردها. في الواقع، إذا تُركوا لأنفسهم، فقد يقللون في الواقع من رأس المال الذي يدعم أعمالهم لزيادة عوائد حقوق المساهمين الخاصة بهم للمساهمين. كجزء من اتفاقية بازل 2، مُنحت البنوك الكبرى سلطة التنظيم الذاتي على تقييم مخاطر محفظة الرهن العقاري الخاصة بها وقرروا جميعًا على الفور أنهم بحاجة إلى رأس مال أقل بكثير لدعم قروض الإسكان. كان هذا حدثًا مفيدًا أظهر أن البنوك لن تضع معيارًا عاليًا بدرجة كافية للسلامة دون تنظيم نشط، أو توقعًا لصدمة مالية.
المصدر: interest
قد يهمك:
كيف اعرف الحسابات البنكيه المرتبطة برقمي
التحويل من بنك مصر إلى السعودية
