يتميز اختبار الإجهاد للبنك الاحتياطي، ونمذجة سيناريو التضخم المصحوب بالركود
طُلب من البنوك النيوزيلندية أن تأخذ في اعتبارها هجومًا إلكترونيًا لأول مرة في أحدث اختبار إجهاد ملاءة البنك الاحتياطي، والذي أظهر أنها ستكون قادرة على مواصلة العمل في سيناريو شديد من نوع الركود التضخمي، على الرغم من أن معظمهم سيحتاج إلى اتخاذ إجراءات من أجل القيام بذلك مثل زيادة رأس المال الجديد، وتقييد توزيعات أرباح المساهمين وخفض النفقات، كما يقول بنك الاحتياطي.
يشمل سيناريو التضخم المصحوب بالركود تضخمًا مرتفعًا، وارتفاعًا في أسعار الفائدة، وتراجعًا اقتصاديًا حادًا، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة. إنه أول اختبار إجهاد لبنك الاحتياطي منذ عام 2014 لإبراز أسعار الفائدة المرتفعة.
البنوك المدرجة في اختبار الإجهاد السنوي هي ANZ NZ وASB وBNZ و Westpac NZ و Kiwibank و Heartland Bank وTSB وICBC و Bank of China. تلقوا تعليمات من بنك الاحتياطي في أبريل.
كان لها الاقتصاد النيوزيلندي مع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6٪، أي أقل من 7.2٪ الحالي و6.9٪ التي أبلغت عنها هيئة الإحصاء النيوزيلندية في مايو لشهر مارس. كما طلبوا من البنك الاحتياطي زيادة معدل النقد الرسمي (OCR) إلى 3٪ بنهاية عام 2022 في وقت كان عند 1٪ فقط. يبلغ معدل OCR حاليًا 3.5 ٪ ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4 ٪ على الأقل عند مراجعته للمرة الأخيرة في 2022 في 23 نوفمبر. شهد السيناريو أيضًا بيع الدولار النيوزيلندي، مما أضاف إلى عنصر التضخم المستورد، شيء ما الذي حدث هذا العام.
اختبار التحمل لعام 2022 هو المرة الأولى التي يُدرج فيها البنك الاحتياطي حدثًا محددًا للمخاطر السيبرانية لتقوم البنوك المشاركة بنمذجه. أدى هذا إلى تكاليف إجمالية قدرها 1.3 مليار دولار.
“طلب اختبار إجهاد الملاءة هذا العام أيضًا من البنوك النظر في كيفية تأثير الهجوم الإلكتروني على أعمالها. وقد طُلب من البنوك أن تبني هذا على أساس حدث / أحداث مخاطر إلكترونية واحدة من كل 25 عامًا والتي تؤثر على النظام المصرفي العام،” الاحتياطي يقول البنك.
“تعاملت البنوك مع هذا التحدي بعدة طرق مختلفة ونمذجة تأثيرات السيناريوهات بما في ذلك مختلف هجمات رفض الخدمة الموزعة، والهجمات التي تمنع البنوك من الوصول إلى البنية التحتية الحيوية، وأحداث سلسلة القتل البرمجيات الخبيثة وبرامج الفدية مع جميع الهجمات المصممة لتمتد على مدى فترة طويلة من حوالي شهر إلى شهرين “.
“تفاوتت الخسائر المقدرة من الأحداث المعنية بما يتماشى مع المعيار المرجعي والمخاطر التشغيلية المصرفية كما هو متوقع. الخسائر المتعلقة بمجموعة متنوعة من العوامل مثل المبالغ المستردة للعملاء، والاستشارات والرسوم القانونية، وفقدان الأعمال التجارية، وتحديث التكنولوجيا، وتكاليف الاتصالات ووسائل الإعلام، “بنك الاحتياطي يقول.
“في حين أن التكلفة الإجمالية لحدث المخاطر الإلكترونية في اختبار الإجهاد هذا كانت صغيرة مقارنة بمصروفات انخفاض القيمة، فإنه يسلط الضوء للبنوك على وجهة نظرنا بأن المخاطر المتعددة يمكن أن تتبلور وتحتاج إلى إدارتها أثناء الانكماش الاقتصادي. وقد عزز التمرين فهمنا للبنوك “إدارة العمليات في معالجة وقياس حدث الإجهاد الناتج عن مخاطر الإنترنت.”
“الشيء الأقل في سيطرتك“
في حديثه إلى موقع Interest.co.nz الأسبوع الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة ANZ NZ، أنطونيا واتسون، إن الناس كانوا يحاولون اختراق أنظمة البنك “طوال الوقت”.
قال واتسون: “هذا هو الشيء الأقل في سيطرتك لأنه يوجد دائمًا شخص ما يجد بابًا خلفيًا في مكان ما”.
“الهجوم الإلكتروني هو نوع من الأشياء التي يمكن أن تكون مدمرة حقًا لفترة طويلة حقًا. لذلك فهي بالتأكيد أحد المخاطر الرئيسية التي نراها كعمل تجاري، وهذا هو السبب في أننا نستثمر الكثير من الأموال داخليًا والمساعدة في تثقيف عملائنا “.
كشف روس ماك إيوان، الرئيس التنفيذي لبنك أستراليا الوطني (NAB) التابع لشركة BNZ، مؤخرًا أن NAB يواجه أكثر من 50 مليون هجوم على قنواته الرقمية كل شهر، مشيرًا إلى أن الهجوم الإلكتروني الأخير على Optus في أستراليا “هو نوع من الحوادث التي تبقي الرؤساء التنفيذيين مستيقظا في الليل “.
السيناريو
في سيناريو اختبار الإجهاد، يواجه الاقتصاد النيوزيلندي:
- هبوط أسعار المساكن بنسبة 42٪ (47٪ عن ذروة نوفمبر 2021)
- انخفاض أسعار الأسهم 38٪ (42٪ منذ ديسمبر 2021)
- ارتفاع معدل البطالة إلى 9.3٪. (حاليا 3.3٪)
- انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5٪
- بلغ معدل OCR ذروته عند 5.5٪ ومعدل الرهن العقاري لمدة عامين عند 8.4٪ (يبلغ متوسط معدل الفائدة المصرفية لمدة عامين حاليًا 5.8٪ ولكن البنوك الخمسة الكبرى جميعها لديها معدلات أعلى من 6٪)؛ و
- بالإضافة إلى السيناريو الاقتصادي، تتأثر البنوك ويطلب منها نموذج حدث خطر إلكتروني مدته 1 في 25 عامًا.
يقول البنك الاحتياطي إن هذا السيناريو يتسبب في إجمالي نفقات انخفاض القيمة المصرفية البالغة 20.8 مليار دولار على مدى أربع سنوات، مقارنة بتكلفة انخفاض القيمة الحقيقية البالغة 1.7 مليار دولار لوباء COVID-19 على مدى السنوات الأربع الماضية. تغرق البنوك في المنطقة الحمراء في العام الثاني من اختبار التحمل لمدة أربع سنوات.
“يؤدي الجمع بين النمو الاقتصادي السلبي وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة البطالة إلى مستويات عالية من حالات التخلف عن السداد في حين أن انخفاض أسعار الأصول يقلل من الضمانات التي تحتفظ بها البنوك لتقليل الخسائر في حالة التخلف عن السداد. ويؤدي الحدث السيبراني إلى تكاليف إجمالية قدرها 1.3 مليار دولار، “بنك الاحتياطي يقول.
“تشير نتائج اختبار الضغط وتحليل الحساسية التي طلبناها من البنوك إلى إجرائها إلى أن البطالة كانت العامل الرئيسي الذي أدى إلى ارتفاع حالات تخلف عملاء الرهن العقاري السكني. ومع ذلك، أصبحت معدلات الرهن العقاري محركًا مهمًا للتخلف عن السداد حيث ارتفعت فوق 6٪ إلى 7٪، بما يتفق مع الاختبار المعدلات التي استخدمتها البنوك الكبيرة منذ عام 2019 لتقييم القدرة على تحمل تكاليف طلبات الرهن العقاري. “
صعوبة بالنسبة للبنوك في نمذجة تأثير ارتفاع أسعار الفائدة
يقول بنك الاحتياطي إن البنوك لاحظت صعوبة نمذجة تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، بالنظر إلى الافتقار إلى البيانات التاريخية. يبدو هذا مفاجئًا نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة الذي أدى إلى الأزمة المالية العالمية (GFC) عندما بلغ OCR ذروته عند 8.25 ٪ بين يوليو 2007 ويوليو 2008.
“لقد سلط هذا الضوء على بعض القيود المفروضة على نمذجة اختبار الإجهاد لعوامل المخاطر الاقتصادية الجديدة. وأشار عدد من البنوك إلى أنها تستثمر في قدرتها على النمذجة وأن اختبار الإجهاد هذا أثبت أنه تمرين مفيد”، كما يقول بنك الاحتياطي.
“كان هذا أول اختبار ضغط تم إجراؤه في إطار إطار رأس المال الجديد الذي يتطلب من البنوك الاحتفاظ بمزيد من رأس المال في المستقبل. قد يؤدي الجمع بين حدث الإجهاد هذا ومتطلبات رأس المال المتزايدة إلى صعوبة تلبية البنوك لمتطلبات رأس المال الجديدة عندما تكون كاملة. تم تنفيذه في عام 2028. وسيستمر استخدام اختبار الإجهاد السنوي الخاص بنا لمراقبة مخاطر الانتقال هذه. “
يقول البنك الاحتياطي إن نتائج اختبار الإجهاد تظهر أن القطاع المصرفي النيوزيلندي “في وضع جيد” لتحمل سيناريو التضخم المصحوب بركود تضخم مرتفع ونمو اقتصادي منخفض أو سلبي، والذي يعزوه جزئيًا إلى تراكم متطلبات رأس المال التنظيمي منذ GFC.
“انخفض إجمالي نسبة حقوق الملكية المشتركة من المستوى 1 في اختبار الإجهاد بمقدار 3.3 نقطة مئوية إلى حد أدنى قدره 8.9٪ قبل عوامل التخفيف، كما هو موضح في الشكل 1 [أدناه]، أعلى بكثير من الحد الأدنى التنظيمي البالغ 4.5٪. تترك النتائج قبل إجراءات التخفيف رأس مال كافٍ بالنسبة للبنوك لمواصلة الإقراض مع الحفاظ على نسب رأس المال أعلى من الحد الأدنى التنظيمي. ومع ذلك، سيكون هذا بيئة اقتصادية كلية صعبة للأسر والشركات مع وجود عدد كبير من عملاء البنوك غير قادرين على سداد قروضهم ويعانون من انخفاض كبير في الثروة “الاحتياطي يقول البنك.
“تظهر نتائج اختبار الإجهاد هذا أنه في سيناريو حاد مع ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع اقتصادي حاد، فإن الخسائر من شأنها أن تقلل من احتياطيات رأس المال المصرفي. في اختبار الإجهاد، تم استخدام المصدات كما تم تصميمها خلال فترة الإجهاد. إجمالاً، ستكون البنوك قادرة على الاستمرار في العمل ولكن بعضها سيواجه ضغوطًا أكبر من غيرها. وستحتاج معظم البنوك إلى الشروع في إجراءات التخفيف مثل إصدار رأس المال، وتقييد التوزيع وتخفيض النفقات لتجديد احتياطياتها الرأسمالية وتلبية متطلبات رأس المال المتزايدة يجري تنفيذه وفقًا لإطار كفاية رأس المال المعدل “.
تضمن برنامج اختبار الإجهاد لبنك الاحتياطي لعام 2022 اختبار إجهاد الملاءة السنوي الذي تمت تغطيته في هذه المقالة وأبلغ عنه بنك الاحتياطي هنا، بالإضافة إلى اختبار إجهاد السيولة، وحساسية محفظة الرهن العقاري السكني لاختبار مخاطر الفيضانات. وسيتم الإعلان عن “النتائج عالية المستوى” للاثنين الأخيرين في تقرير الاستقرار المالي لبنك الاحتياطي يوم الأربعاء.
يصف البنك الاحتياطي اختبار إجهاد الملاءة بأنه “في الغالب تمرين من القاعدة إلى القمة حيث تستخدم البنوك نماذجها الخاصة، في كثير من الحالات على أساس مستوى القرض، لتقدير تأثير السيناريو الذي حدده البنك الاحتياطي على نسب رأس المال.”
وتشير إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها بشكل علني الإرشادات والنماذج المستخدمة لإجراء اختبار إجهاد الملاءة.
المصدر: interest
قد يهمك:
