هناك 16 بنكا معرضة لخطر نقص رأس المال في حالة تخلف أكبر 3 مقترضين عن السداد
- في نهاية سبتمبر 2022، في سيناريو ما قبل الصدمة، 11 من أصل 61 بنكًا مجدولًا لم يتمكن من الحفاظ على CRAR
- تم النظر في البنوك الخمسين المتبقية لتحليل ذلك الربع
- وبالتالي، لن يتمكن ما مجموعه 27 مصرفاً، من أصل 61 مصرفاً، من الحفاظ على CRAR إذا كان أكبر ثلاثة مقترضين من كل بنك يتخلف عن السداد.
سيفشل ستة عشر بنكًا في الحفاظ على الحد الأدنى المطلوب من رأس المال إلى نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر (CRAR) في حالة تعثر أكبر ثلاثة مقترضين لكل بنك، وفقًا لتقرير تقييم الاستقرار المالي لبنك بنغلاديش للفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الماضي.
نسبة رأس المال إلى المخاطر (المرجحة) الأصول (CRAR) هي نسبة رأس مال البنك إلى الأصول المرجحة بالمخاطر والمطلوبات المتداولة.
وفقًا لتقرير البنك المركزي، في نهاية سبتمبر 2022، في سيناريو ما قبل الصدمة، لم يتمكن 11 من أصل 61 بنكًا مجدولًا من الحفاظ على الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية وهو 10٪ CRAR. تم النظر في البنوك الخمسين المتبقية لتحليل ذلك الربع.
وبالتالي، لن يتمكن ما مجموعه 27 مصرفاً، من أصل 61 مصرفاً، من الحفاظ على CRAR إذا كان أكبر ثلاثة مقترضين من كل بنك يتخلف عن السداد.
عند سؤاله عن هذا، قال عرفان علي، العضو المنتدب السابق لبنك آسيا، لصحيفة The Business Standard أن العديد من البنوك قدمت قروضًا كبيرة لعدد صغير من الأفراد أو المؤسسات. في بعض الحالات، يتعطل جزء كبير من القروض المصرفية بين عدد قليل من المقترضين.
لذا، إذا تخلف هؤلاء الأشخاص أو المؤسسات عن السداد، فستكون البنوك في ورطة. وأضاف أن هذا هو السبب في أن البنوك تضطر إلى توزيع قروضها بمبالغ صغيرة لتقليل المخاطر.
تجري إدارة الاستقرار المالي في البنك المركزي (FSD) اختبارات الضغط على البنوك المجدولة على أساس ربع سنوي لتحديد مرونتها في ظل سيناريوهات سلبية مختلفة معقولة. شوهد الائتمان والسوق والصدمات المجمعة للبنوك في هذا الاختبار.
تتم مقارنة نسبة رأس المال إلى الأصول المرجحة بالمخاطر (CRAR) مع الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية وهو 10٪ بما يتماشى مع إطار عمل بازل 3 لرأس المال.
هذا الاختبار الافتراضي هو أداة مفيدة لإدارة المخاطر لإرشاد البنوك لضمان تدابير السلامة فيما يتعلق بصيانة رأس المال وإدارة السيولة ضد أي ظروف اقتصادية ومالية معاكسة محتملة.
في حالة الصدمة الائتمانية، يقول البنك المركزي، إذا زادت القروض المتعثرة بنسبة 3٪ من كل بنك، فإن ستة بنوك ستفشل في الحفاظ على الحد الأدنى المطلوب من CRAR. ومع ذلك، إذا انخفضت قيمة البيع القسري للضمانات المرهونة بنسبة 10٪، فلن يفشل أي بنك في الحفاظ على هذه النسبة.
في حالة صدمة السوق، يقول التقرير، إذا ارتفع سعر الفائدة على الودائع بنسبة 1٪، فإن بنكين سيفشلان في الحفاظ على الحد الأدنى من CRAR.
في حالة الصدمة المشتركة، يقوم هذا الاختبار بتقييم أداء البنك من خلال تجميع نتائج الصدمات الائتمانية المختلفة، وصدمات أسعار الصرف، وصدمات أسعار الأسهم، وصدمات أسعار الفائدة.
في حالة حدوث صدمة مشتركة (باستثناء التخلف عن السداد لكبار المقترضين وزيادة القروض المتعثرة لأعلى قطاع قائم)، قد يفشل 13 بنكًا في الحفاظ على الحد الأدنى المطلوب من معدل الحد الأدنى للعائد (CRAR).
وفقًا للتقرير، انخفض CRAR قبل الصدمة بمقدار 14 نقطة أساس في ربع سبتمبر، مقارنة بالربع السابق. وكانت النسبة 11.15٪ في يونيو، والتي استقرت عند 11.01٪ في سبتمبر.
أظهر استعراض من قبل البنك أن البنوك المملوكة للدولة لا تستطيع الحفاظ على الحد الأدنى المطلوب من CRAR في هذا الربع كما هو الحال في الفصول الأخرى. في سبتمبر، انخفضت نسبتهم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.18٪ مقارنة بشهر يونيو.
تمكنت البنوك الخاصة من الاحتفاظ بـ CRAR المطلوب، لكن النسبة انخفضت مقارنة بشهر يونيو.
أيضًا، بنك بنغلاديش كريشي، بنك راجشاهي كريشي أونايان وبنك بروباشي كاليان – لم تتمكن هذه البنوك المتخصصة الثلاثة من الحفاظ على CRAR، على العكس من ذلك، زاد عجزها. انخفض معدل CRAR الخاص بهم من -35.77 ٪ في ربع أبريل إلى يونيو إلى -37.27 ٪ في ربع يوليو إلى سبتمبر.
ومع ذلك، فقد ارتفع معدل CRAR المطلوب للبنوك التجارية الأجنبية إلى 30.36٪ من 26.44٪ في يونيو.
المصدر: tbsnews
قد يهمك:
